يجمع البحث المرسل إلى arXiv في 9 أكتوبر بين البحث الشجري بطريقة مونت كارلو والتكيف المعمم لسياسة التدحرج المتداخل لاختيار مجموعة أصغر من 1,072 سمة مشتقة. وتُقيّم المجموعات المرشحة وفق أداء التحقق خارج العينة بدلاً من خطأ التدريب، كما يمكن للطريقة استخدام هدف يراعي حجم المجموعة والارتباط الخطي المتعدد. وتذكر الصفحة الأولى انتساب المؤلفين إلى مختبر LAMSADE بجامعة باريس دوفين وCNRS في باريس، فرنسا.

في انحدار تفسيري لعوائد ناسداك-100 الأسبوعية من يناير 2000 حتى مارس 2026، أبلغ المؤلفون عن قيمة R² خارج العينة تبلغ 0.6961 لطريقتهم مقابل 0.6313 لطريقة Lasso محسنة. وتوضح الورقة أن الهدف انحدار تفسيري يعتمد على متغيرات مرصودة في الوقت نفسه؛ لذا لا تمثل النتيجة أداءً لتوقع العوائد مستقبلاً. وهذه نتيجة ورقة تمهيدية ضمن مجموعة بيانات مالية وبروتوكول تجريبي محددين. ويقترح العمل بديلاً قائماً على البحث لاختيار نماذج متفرقة قابلة للتفسير عند توفر متغيرات كثيرة مترابطة.